2023 鐵人賽 DAY-22 交易功能 - 毛毛的踩坑人生

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前言

2023 鐵人賽 DAY-22 交易功能
剛好花了三週把三種程式語言走了一遍
完成了所有的技術債
對於一個自己的下單介面
要進入到最核心的功能
就是交易，包含『買進』『賣出』
最後這幾天會快速地走一遍從券商到介面這段

文件

一樣，先來看一下券商的文件

包裝

可以看得出來
在最源頭的 API 是沒有分買進或賣出
而是區分 Order
而 Order 又可以再進一步分成『買進』『賣出』『先賣』
在這三個大分類之上，還可以利用 Contract 在區分成『股票』『期貨』
在 Order 當中也有一些細節是針對股票或者期貨有不同的用法
券商把 API 設計的這麼活
當然就是讓我們再包裝一次
我想應該沒有人想要每次下單
都要再組一次這麼多東西
所以這邊會把『股票』『期貨』的『買進』『賣出』『先賣』
再次包裝成 2*3=6 個方法

買進股票

def buy_stock(self, stock_num: str, price: float, quantity: int):
    order: Order = self.__api.Order(
        price=price,
        quantity=quantity,
        action=sc.Action.Buy,
        price_type=sc.StockPriceType.LMT,
        order_type=sc.OrderType.ROD,
        order_lot=sc.StockOrderLot.Common,
        account=self.__api.stock_account,
    )
    trade = self.__api.place_order(self.get_contract_by_stock_num(stock_num), order)
    if trade is not None and trade.order.id != "":
        return OrderStatus(trade.order.id, trade.status.status, "")
    return OrderStatus("", "", "buy stock fail")

賣出股票

def sell_stock(self, stock_num: str, price: float, quantity: int):
    order: Order = self.__api.Order(
        price=price,
        quantity=quantity,
        action=sc.Action.Sell,
        price_type=sc.StockPriceType.LMT,
        order_type=sc.OrderType.ROD,
        order_lot=sc.StockOrderLot.Common,
        account=self.__api.stock_account,
    )
    trade = self.__api.place_order(self.get_contract_by_stock_num(stock_num), order)
    if trade is not None and trade.order.id != "":
        return OrderStatus(trade.order.id, trade.status.status, "")
    return OrderStatus("", "", "sell stock fail")

先賣股票

def sell_first_stock(self, stock_num: str, price: float, quantity: int):
    order: Order = self.__api.Order(
        price=price,
        quantity=quantity,
        action=sc.Action.Sell,
        price_type=sc.StockPriceType.LMT,
        order_type=sc.OrderType.ROD,
        order_lot=sc.StockOrderLot.Common,
        daytrade_short=True,
        account=self.__api.stock_account,
    )
    trade = self.__api.place_order(self.get_contract_by_stock_num(stock_num), order)
    if trade is not None and trade.order.id != "":
        return OrderStatus(trade.order.id, trade.status.status, "")
    return OrderStatus("", "", "sell first stock fail")

買進期貨

def buy_future(self, code: str, price: float, quantity: int):
    order: Order = self.__api.Order(
        price=price,
        quantity=quantity,
        action=sc.Action.Buy,
        price_type=sc.FuturesPriceType.LMT,
        order_type=sc.OrderType.ROD,
        octype=sc.FuturesOCType.Auto,
        account=self.__api.futopt_account,
    )
    trade = self.__api.place_order(contract=self.get_contract_by_future_code(code), order=order)
    if trade is not None and trade.order.id != "":
        return OrderStatus(trade.order.id, trade.status.status, "")
    return OrderStatus("", "", "buy future fail")

賣出期貨

def sell_future(self, code: str, price: float, quantity: int):
    order: Order = self.__api.Order(
        price=price,
        quantity=quantity,
        action=sc.Action.Sell,
        price_type=sc.FuturesPriceType.LMT,
        order_type=sc.OrderType.ROD,
        octype=sc.FuturesOCType.Auto,
        account=self.__api.futopt_account,
    )
    trade = self.__api.place_order(contract=self.get_contract_by_future_code(code), order=order)
    if trade is not None and trade.order.id != "":
        return OrderStatus(trade.order.id, trade.status.status, "")
    return OrderStatus("", "", "sell future fail")

先賣期貨

def sell_first_future(self, code: str, price: float, quantity: int):
    order: Order = self.__api.Order(
        price=price,
        quantity=quantity,
        action=sc.Action.Sell,
        price_type=sc.FuturesPriceType.LMT,
        order_type=sc.OrderType.ROD,
        octype=sc.FuturesOCType.Auto,
        account=self.__api.futopt_account,
    )
    trade = self.__api.place_order(contract=self.get_contract_by_future_code(code), order=order)
    if trade is not None and trade.order.id != "":
        return OrderStatus(trade.order.id, trade.status.status, "")
    return OrderStatus("", "", "sell first future fail")

來解釋一下
這邊把下單簡化了一些
輸入只需要『代碼』『數量』『價格』
其餘的屬性都固定，皆是『限價』『ROD』
這邊只是提供一個範例
完全可以再依照自己的需求修改
想要的話，多包幾種，寫得更漂亮也是可以

但感覺好像缺少了什麼
我們一般下單，還可以取消啊
這邊來補充一下
取消下單在這邊來說
並沒有區分『股票』『期貨』
而是針對前面六種方法所產生的 Order ID
這邊需要再解釋一下
前面的 Code 當中，有多了一個 OrderStatus
這是我自己在新增的一個 class

class OrderStatus:
    def __init__(self, order_id: str, status: str, error: str):
        self.order_id = order_id
        self.status = status
        self.error = error

把文件中 Out(Response) 取出

order_id
status

另外的 error 是嵌套進去的錯誤
可以後續作為判斷下單的錯誤

gRPC

前面做完 Python 串券商的部分
這次的系列可不只是到這邊
而是要再次把這邊抽象包裝成 gRPC
來看一下我定義好的 rpc

syntax            = "proto3";
option go_package = "./pb";
package toc_python_forwarder;

import "google/protobuf/empty.proto";
import "entity.proto";

service TradeInterface {
    rpc BuyStock(StockOrderDetail) returns (TradeResult) {}
    rpc SellStock(StockOrderDetail) returns (TradeResult) {}
    rpc SellFirstStock(StockOrderDetail) returns (TradeResult) {}
    rpc CancelStock(OrderID) returns (TradeResult) {}
    rpc BuyFuture(FutureOrderDetail) returns (TradeResult) {}
    rpc SellFuture(FutureOrderDetail) returns (TradeResult) {}
    rpc SellFirstFuture(FutureOrderDetail) returns (TradeResult) {}
    rpc CancelFuture(FutureOrderID) returns (TradeResult) {}
    rpc GetLocalOrderStatusArr(google.protobuf.Empty) returns (google.protobuf.Empty) {}
    rpc GetOrderStatusByID(OrderID) returns (TradeResult) {}
}

把剛剛的 Python 方法都定義成 gRPC
避免混淆，把前面回傳的 OrderStatus 在 Protobuf 中變成 TradeResult

message TradeResult {
    string order_id = 1;
    string status   = 2;
    string error    = 3;
}

當然，也別忘了 OrderID

message OrderID {
    string order_id = 1;
    bool simulate   = 2;
}

總結

2023 鐵人賽 DAY-22 交易功能
今天先進行到這邊
明天會來把這段 gRPC 實作
並且可以順利讓 Golang 呼叫

前言

文件

包裝